STRATEGIC CAPSTONE: CRO War Room Simulation

Temario

Qué vas a dominar.

Integrar TODO el programa en una simulación estratégica de crisis: los equipos operan como la función de riesgos completa de una institución bajo una crisis multi-riesgo que evoluciona, tomando y defendiendo decisiones ante el Consejo y el regulador.

Contenidos

01Briefing de la institución, su balance y su mapa de riesgos.
02Crisis multi-etapa: shock de mercado a estrés de liquidez a duda de capital a evento ciber/reputacional.
03Toma de decisiones integrada y bajo presión de tiempo.
04Activación de recovery y comunicación a stakeholders.
05Defensa ante el Consejo y el regulador.
06Evaluación 360: técnica + ejecutiva + liderazgo.
07Debrief, lecciones aprendidas y certificación.

Capstone del módulo

“CRO War Room Simulation”

desempeño integral del equipo a lo largo de una crisis multi-etapa, evaluado 360°. Dinámica paso a paso: 1) (Organizacional) Equipos finales (rotación consolidada del programa). 2) (Técnico) Reciben la institución y la crisis inicial. 3) (Integración) Durante las 6 sesiones la crisis escala por etapas; cada etapa exige decisión + defensa. 4) (Defensa) Presentan ante “Consejo/regulador” en cada etapa; evaluación integral y cierre/certificación del programa. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS · Definiciones para consulta rápida Todos los acrónimos usados en los 25 módulos, en orden alfabético. Referencia “antipendejo” para alumnos, faculty y material de difusión. 3LOD: Three Lines of Defense (Tres Líneas de Defensa) ALCO: Asset-Liability Committee (Comité de Activos y Pasivos) ALM: Asset-Liability Management (Administración de Activos y Pasivos) AML: Anti-Money Laundering (Prevención de Lavado de Dinero) AUC: Area Under the Curve (área bajo la curva ROC) Banxico: Banco de México BCBS: Basel Committee on Banking Supervision (Comité de Basilea) BCP: Business Continuity Plan (Plan de Continuidad de Negocio) BEL: Best Estimate of Liabilities (Mejor Estimación de Pasivos) BIS: Bank for International Settlements (Banco de Pagos Internacionales) BNPL: Buy Now Pay Later (Compra Ahora, Paga Después) BoE / BoJ: Bank of England / Bank of Japan BRRD: Bank Recovery and Resolution Directive (UE) CBDC: Central Bank Digital Currency (Moneda Digital de Banco Central) CCAR: Comprehensive Capital Analysis and Review (EE.UU.) CCF: Credit Conversion Factor (Factor de Conversión Crediticia) CCR: Counterparty Credit Risk (Riesgo de Contraparte) CDS: Credit Default Swap CET1: Common Equity Tier 1 (Capital ordinario de nivel 1) CFP: Contingency Funding Plan (Plan de Financiamiento de Contingencia) CFT: Combating the Financing of Terrorism CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNSF: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission CRO: Chief Risk Officer (Director de Administración de Riesgos) CS01: Credit Spread Sensitivity (01) CSA: Credit Support Annex (Anexo de Soporte Crediticio) CSR: Credit Spread Risk (Riesgo de Spread de Crédito) CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive (UE) CVA: Credit Valuation Adjustment (Ajuste de Valuación por Crédito) CVaR: Conditional Value at Risk DeFi: Decentralized Finance (Finanzas Descentralizadas) DFAST: Dodd-Frank Act Stress Testing DORA: Digital Operational Resilience Act (UE) DPD: Days Past Due (Días de Atraso) DR: Disaster Recovery (Recuperación ante Desastres) DRC: Default Risk Charge DV01: Dollar Value of a Basis Point DVA: Debit Valuation Adjustment EAD: Exposure at Default (Exposición al Incumplimiento) EBA: European Banking Authority ECB: European Central Bank (Banco Central Europeo) ECL: Expected Credit Loss (Pérdida Crediticia Esperada) EDA: Exploratory Data Analysis (Análisis Exploratorio de Datos) EL / UL: Expected Loss / Unexpected Loss (Pérdida Esperada / No Esperada) EPE: Expected Positive Exposure ERM: Enterprise Risk Management (Administración Integral de Riesgos) ES: Expected Shortfall (Pérdida Esperada en la Cola) ESG: Environmental, Social & Governance EVE: Economic Value of Equity (Valor Económico del Capital) EWI / EWS: Early Warning Indicator / System (Alerta Temprana) EWMA: Exponentially Weighted Moving Average FAIR: Factor Analysis of Information Risk FATF: Financial Action Task Force (GAFI) FCA: Financial Conduct Authority (UK) FED: Federal Reserve System (Reserva Federal de EE.UU.) FMI: Fondo Monetario Internacional FRTB: Fundamental Review of the Trading Book FSB: Financial Stability Board (Consejo de Estabilidad Financiera) FTP: Funds Transfer Pricing (Precio de Transferencia de Fondos) FVA: Funding Valuation Adjustment FX: Foreign Exchange (Divisas) GARCH: Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity GBM: Gradient Boosting Machine GenAI: Generative Artificial Intelligence (IA Generativa) GIRR: General Interest Rate Risk GRC: Governance, Risk & Compliance HQLA: High-Quality Liquid Assets (Activos Líquidos de Alta Calidad) IAM: Identity & Access Management (Gestión de Identidad y Accesos) ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment Process ICS: Insurance Capital Standard IFRS 9: International Financial Reporting Standard 9 ILAAP: Internal Liquidity Adequacy Assessment Process ILST: Internal Liquidity Stress Testing IM / VM: Initial Margin / Variation Margin IMA: Internal Models Approach (Enfoque de Modelos Internos) IOSCO: International Organization of Securities Commissions IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (México) IPV: Independent Price Verification IRB: Internal Ratings-Based Approach IRRBB: Interest Rate Risk in the Banking Book IRS: Interest Rate Swap ISDA: International Swaps and Derivatives Association ISSB: International Sustainability Standards Board ITF: Institución de Tecnología Financiera (México) KCI: Key Control Indicator (Indicador Clave de Control) KRD: Key Rate Duration KRI: Key Risk Indicator (Indicador Clave de Riesgo) KVA: Capital Valuation Adjustment LCR: Liquidity Coverage Ratio (Coeficiente de Cobertura de Liquidez) LGD: Loss Given Default (Severidad de la Pérdida) LIME: Local Interpretable Model-agnostic Explanations LLM: Large Language Model (Modelo de Lenguaje de Gran Escala) LOLR: Lender of Last Resort (Prestamista de Última Instancia) MBS: Mortgage-Backed Securities MFA: Multi-Factor Authentication (Autenticación Multifactor) MiCA: Markets in Crypto-Assets Regulation (UE) MLOps: Machine Learning Operations MREL: Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities MRM: Model Risk Management (Administración de Riesgo de Modelo) MTM: Mark-to-Market (Valuación a Mercado) MVA: Margin Valuation Adjustment NGFS: Network for Greening the Financial System NII: Net Interest Income (Margen Financiero) NIST: National Institute of Standards and Technology NMD: Non-Maturing Deposits (Depósitos sin Vencimiento) NMRF: Non-Modellable Risk Factors NPL: Non-Performing Loan (Crédito en Cartera Vencida) NSFR: Net Stable Funding Ratio (Coeficiente de Financiamiento Estable Neto) OFAC: Office of Foreign Assets Control (EE.UU.) ORSA: Own Risk and Solvency Assessment P&L: Profit & Loss (Pérdidas y Ganancias) PCAF: Partnership for Carbon Accounting Financials PD: Probability of Default (Probabilidad de Incumplimiento) PFE: Potential Future Exposure PLA: P&L Attribution PONV: Point of Non-Viability (Punto de No Viabilidad) PSI: Population Stability Index RAF: Risk Appetite Framework (Marco de Apetito de Riesgo) RAS: Risk Appetite Statement (Declaración de Apetito de Riesgo) RCSA: Risk and Control Self-Assessment (Autoevaluación de Riesgos y Controles) ROC: Receiver Operating Characteristic RPO / RTO: Recovery Point / Time Objective RRAO: Residual Risk Add-On RRP: Recovery & Resolution Plan RST: Reverse Stress Testing RWA: Risk-Weighted Assets (Activos Ponderados por Riesgo) SA: Standardized Approach (Enfoque Estandarizado) SBM: Sensitivities-Based Method SCR: Solvency Capital Requirement (Requerimiento de Capital de Solvencia) SHAP: SHapley Additive exPlanations SICR: Significant Increase in Credit Risk SIEM: Security Information and Event Management SMCR: Senior Managers & Certification Regime (UK) SOC: Security Operations Center SOFIPO / SOFOM: Sociedad Financiera Popular / de Objeto Múltiple (México) TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures TLAC: Total Loss-Absorbing Capacity (Capacidad Total de Absorción de Pérdidas) TRIM: Targeted Review of Internal Models (ECB) UAIR: Unidad de Administración Integral de Riesgos VaR: Value at Risk (Valor en Riesgo) VASP: Virtual Asset Service Provider VIX: Volatility Index (CBOE) WWR: Wrong-Way Risk (Riesgo de Correlación Adversa) XAI: Explainable Artificial Intelligence (IA Explicable) · Fin del Temario Extendido · RiskMathics Financial Institute · CRO Executive Program 2026–2027 ·

¿Para quién?

Todos los participantes del programa.
Evaluado por faculty y CROs invitados.
Observadores: reguladores y patrocinadores.
Es la prueba integradora final y de certificación.

Por qué importaEs la prueba final donde el participante demuestra que sabe SER CRO, no que tomó 25 módulos. Integra mercado, crédito, liquidez, capital, ciber, conducta, cultura y board reporting en una sola narrativa de guerra bajo presión.

STRATEGIC CAPSTONE: CRO War Room Simulation

Qué vas a dominar.

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Ficha del programa.

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